Analisis Resiko Likuiditas dan Manajemen ALM

DESKRIPSI

Melalui PT Cakra Biwa sebagai penyelenggara pelatihan resmi, Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai Risiko likuiditas merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi lembaga keuangan. Bank perlu memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban tanpa mengganggu operasional. Pengelolaan risiko likuiditas sangat erat kaitannya dengan Asset-Liability Management (ALM), yang bertujuan menjaga keseimbangan antara aset dan liabilitas dalam berbagai kondisi pasar. Perubahan suku bunga, volatilitas pasar, perilaku nasabah, serta kebutuhan regulasi (LCR, NSFR, PDN, GWM, dan stress scenario) menjadikan ALM sebagai fungsi strategis dalam menjaga stabilitas keuangan bank. Pelatihan ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai teknik analisis, pengukuran risiko likuiditas, strategi mitigasi, serta peran ALCO dalam pengambilan keputusan.

TUJUAN

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

• Memahami konsep dasar risiko likuiditas dan ALM.
• Menjelaskan peran ALCO dalam pengelolaan neraca bank.
• Mengukur risiko likuiditas menggunakan berbagai metode kuantitatif.
• Menggunakan indikator likuiditas: LCR, NSFR, GWM, liquidity gap, maturity mismatch, behavioural profiles.
• Menyusun strategi mitigasi risiko likuiditas.
• Melakukan stress testing & scenario analysis.
• Menafsirkan laporan ALM dan liquidity dashboard untuk pengambilan keputusan

MATERI

1. Pengenalan Risiko Likuiditas
2. Prinsip Dasar Asset-Liability Management (ALM)
3. Analisis Struktur Neraca Bank
   • Pemahaman karakteristik aset dan liabilitas
   • Produk sensitif likuiditas vs stabil
   • Analisis jatuh tempo (maturity profile)
   • Behavioral maturity vs contractual maturity
   • Risiko maturity mismatch
4. Pengukuran Risiko Likuiditas
   • Liquidity Gap Analysis
   • Cash Flow Projection
   • Concentration Analysis
5. Indikator Likuiditas Bank (Regulasi & Internal)
   • Regulasi Likuiditas
   • Internal Monitoring
6. Stress Testing & Scenario Analysis
7. Strategi Manajemen Risiko Likuiditas
8. Fungsi & Proses ALCO dalam Pengambilan Keputusan
9. Laporan ALM & Dashboard Likuiditas

TRAINING METHOD

Presentation Discussion Case Study Evaluation  

FACILITIES

Training Kit Handout Certificate Lunch + 2x Coffee Break Souvenir