Training Market Risk Measurement and Value at Risk

OVERVIEW Training Market Risk Measurement and Value at Risk 

Pelatihan Market Risk Measurement and Value at Risk (VaR) dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman mendalam mengenai pengukuran risiko pasar serta penerapan metode Value at Risk (VaR) sebagai salah satu alat utama dalam manajemen risiko keuangan. Program ini membahas konsep risiko pasar yang timbul akibat perubahan suku bunga, nilai tukar, harga saham, harga komoditas, dan faktor pasar lainnya yang dapat memengaruhi nilai portofolio maupun posisi keuangan suatu institusi. Melalui kombinasi teori, latihan perhitungan, dan studi kasus dari industri perbankan maupun lembaga keuangan, peserta akan memperoleh kemampuan praktis dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar. PT Cakra Biwa Consultant menyediakan pelatihan ini yang dirancang untuk membantu organisasi meningkatkan efektivitas kerangka manajemen risiko, memenuhi kebutuhan regulasi, serta memperkuat kemampuan analisis risiko dalam menghadapi kondisi pasar yang dinamis dan penuh ketidakpastian.

TUJUAN Training Market Risk Measurement and Value at Risk 

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

• Memahami konsep dan sumber risiko pasar dalam industri keuangan.
• Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perubahan nilai portofolio akibat pergerakan pasar.
• Memahami prinsip dasar dan metodologi Value at Risk (VaR).
• Menghitung dan menginterpretasikan VaR menggunakan berbagai pendekatan yang umum digunakan.
• Menggunakan VaR sebagai alat pengukuran dan pengendalian risiko pasar.
• Memahami keterbatasan VaR dan metode pelengkap lainnya dalam manajemen risiko.
• Melakukan stress testing dan scenario analysis untuk mengukur potensi kerugian ekstrem.
• Mendukung pengambilan keputusan investasi, treasury, dan manajemen risiko berdasarkan hasil pengukuran risiko yang akurat

MATERI Training Market Risk Measurement and Value at Risk

1. Introduction to Market Risk Management
   • Konsep dasar risiko pasar
   • Jenis-jenis risiko pasar
   • Peran market risk dalam industri keuangan
   • Kerangka manajemen risiko pasar
   • Regulasi dan standar internasional terkait risiko pasar
2. Sources of Market Risk
   • Interest Rate Risk
   • Foreign Exchange Risk
   • Equity Price Risk
   • Commodity Price Risk
   • Volatility Risk dan Correlation Risk
3. Financial Instruments and Market Risk Exposure
   • Risiko pada instrumen pasar uang
   • Risiko pada obligasi dan fixed income
   • Risiko pada instrumen valuta asing
   • Risiko pada portofolio investasi
   • Risiko pada instrumen derivatif
4. Fundamentals of Value at Risk (VaR)
   • Pengertian dan tujuan VaR
   • Konsep confidence level dan holding period
   • Risk factor identification
   • Data requirements untuk VaR
   • Interpretasi hasil VaR
5. VaR Calculation Methodologies
   • Variance-Covariance Method
   • Historical Simulation Method
   • Monte Carlo Simulation Method
   • Perbandingan kelebihan dan keterbatasan masing-masing metode
   • Pemilihan metode VaR yang sesuai
6. Portfolio Risk Measurement
   • Diversifikasi portofolio
   • Korelasi dan covariance
   • Portfolio VaR
   • Incremental VaR
   • Marginal VaR dan Component VaR
7. Backtesting and Model Validation
   • Tujuan dan pentingnya backtesting
   • Teknik backtesting VaR
   • Evaluasi akurasi model
   • Model validation framework
   • Pengelolaan model risk
8. Stress Testing and Scenario Analysis
   • Konsep stress testing
   • Historical stress testing
   • Hypothetical stress scenarios
   • Reverse stress testing
   • Integrasi VaR dan stress testing
9. Market Risk Reporting and Governance
   • Penyusunan laporan risiko pasar
   • Risk limits dan monitoring
   • Early warning indicators
   • Market risk governance framework
   • Peran manajemen dan komite risiko
10. Basel Framework and Regulatory Requirements
    • Basel III dan Basel IV overview
    • Fundamental Review of the Trading Book (FRTB)
    • Internal model approach and Standardized approach
    • Implikasi regulasi terhadap pengukuran risiko pasar

✅ Siap bersaing, Siap naik level, Bersama PT CAKRA BIWA Consultant melalui Training Market Risk Measurement and Value at Risk!

💬 [Cek Jadwal Program] 🔗 [Daftar Sekarang] 💬 [Konsultasi Gratis]

Jadwal Pelatihan Market Risk Measurement and Value at Risk (VaR)

Tanggal	Tempat	Kota
29 - 30 Juni 2026	-	Yogyakarta
26 - 27 Agustus 2026	-	Yogyakarta
20 - 21 Oktober 2026	-	Yogyakarta
17 - 18 November 2026	-	Yogyakarta
8 - 9 Desember 2026	-	Yogyakarta