Online Training - Scenario Analysis & Stress Testing untuk Institusi Keuangan

Dilihat 75

DESCRIPTION

Melalui PT Cakra Biwa sebagai penyelenggara pelatihan resmi, Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai penerapan Scenario Analysis dan Stress Testing sebagai alat penting dalam manajemen risiko bank dan lembaga keuangan. Peserta akan mempelajari kerangka regulasi, metodologi penyusunan skenario, pengukuran dampak stres pada profitabilitas, likuiditas, dan permodalan, serta cara mengintegrasikan hasil stress test ke dalam proses manajemen risiko dan perencanaan strategis.

TUJUAN

Memahami prinsip dasar Stress Testing & Scenario Analysis.
Menyusun skenario sesuai karakteristik risiko institusi.
Mengidentifikasi variabel risiko yang relevan dan sensitif bagi bank.
Mengaplikasikan teknik stress testing untuk risiko kredit, pasar, operasional, dan likuiditas.
Menghitung dampak stres terhadap earnings, CAR, NPL, likuiditas, dan profitabilitas.
Mengintegrasikan hasil stress test ke ICAAP/ILAAP dan risk appetite framework.
Memenuhi ketentuan regulator (OJK, Basel III).

MATERI

Dasar-Dasar Stress Testing & Scenario Analysis
Regulasi & Standar Implementasi
- Ketentuan OJK terkait stress test risiko kredit, pasar, dan likuiditas
- Prinsip Basel III – “Principles for Sound Stress Testing Practices”
- Integrasi stress testing ke proses perencanaan modal (ICAAP)
- Kewajiban stress testing pada likuiditas (ILAAP)
Penyusunan Skenario (Scenario Building)
- Identifikasi faktor risiko utama
- Teknik menyusun skenario baseline, adverse, dan severe
- Skenario historis vs. hypothetical
- Makroekonomi & faktor mikro institusi
- Penentuan variabel stres: GDP, inflasi, BI rate, nilai tukar, NPL, LDR, volatilitas pasar
- Penentuan horizon waktu (short, medium, long-term)
Metodologi Stress Testing Berdasarkan Jenis Risiko
- Risiko Kredit
- Risiko Pasar
- Risiko Likuiditas
- Risiko Operasional
Teknik Pengukuran Dampak Stress Testing
Integrasi Stress Testing ke Risk Governance
Reverse Stress Testing