Stress Testing & Scenario Planning untuk Bank

DESKRIPSI

Stress Testing dan Scenario Planning merupakan alat penting dalam manajemen risiko perbankan untuk menilai ketahanan bank terhadap tekanan eksternal maupun internal. Dengan melakukan simulasi kondisi ekstrem, bank dapat memahami potensi dampak terhadap likuiditas, permodalan, kualitas aset, dan profitabilitas. Pelatihan ini dirancang untuk memperkuat kemampuan bank dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi stress test dan skenario sehingga mampu meningkatkan kesiapan menghadapi ketidakpastian ekonomi dan risiko sistemik.

TUJUAN

Setelah mengikuti pelatihan di cakra biwa consultant ini, peserta diharapkan mampu:

1. Memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep dan peran stress testing dalam kerangka manajemen risiko perbankan.
2. Membekali peserta dengan kemampuan merancang skenario berdasarkan faktor makroekonomi, pasar, dan risiko internal.
3. Menjelaskan teknik perhitungan dampak stress terhadap permodalan, likuiditas, dan portofolio kredit.
4. Meningkatkan kompetensi dalam menginterpretasikan hasil stress testing untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen.
5. Mendukung penyusunan kebijakan mitigasi risiko dan strategi ketahanan bank dalam berbagai skenario.

MATERI

1. Konsep Dasar Stress Testing dalam Perbankan
2. Peran Scenario Planning dalam Manajemen Risiko
3. Regulasi Terkait Stress Testing di Industri Perbankan
4. Jenis-Jenis Stress Testing: Sensitivity, Scenario, Reverse Stress Testing
5. Identifikasi Faktor Risiko dan Pemilihan Variabel Stress
6. Penyusunan Skenario Ekonomi, Makro, dan Risiko Pasar
7. Metodologi Pengukuran Dampak terhadap Permodalan dan Likuiditas
8. Analisis Dampak Stress pada Portofolio Kredit dan Kualitas Aset
9. Interpretasi Hasil Stress Test dan Pelaporan kepada Manajemen
10. Pengembangan Rencana Mitigasi dan Strategi Ketahanan Bank

TRAINING METHOD

Presentation Discussion Case Study Evaluation  

FACILITIES

Training Kit Handout Certificate Lunch + 2x Coffee Break Souvenir